En termes de sécurité, sur la Costa del Sol comme dans le reste de l'Espagne, les corps qui dépendent de l'État ne sont pas les seuls à intervenir. Ceux de l'Administration autonome et locale sont eux aussi aptes à agir. La province de Malaga compte actuellement 41 commissariats et 66 postes de la Guardia Civil (gendarmerie) et dans les cas qui ne sont pas de la compétence de ces premiers, on dénombre 13 casernes de pompiers et 36 postes de la Croix Rouge. Pour tout incident, il convient donc de composer le 091, le numéro de téléphone de la Police Nationale.

La Police Nationale dépend du Ministère de l'Intérieur et ses compétences sont très larges, même si sa fonction première reste la sécurité publique. Ses agents portent un uniforme bleu avec un signe distinctif rouge et jaune, les couleurs du drapeau espagnol.

La Guardia Civil, qui dépend du Ministère de la défense, veille surtout à la sécurité routière, mais possède d'autres missions qui vont au-delà de celles que le citoyen et le visiteur peuvent voir. L'uniforme des agents de la Guardia Civil est vert.

La Police Autonome, plus récente et en plein développement, dépend du gouvernement régional et collabore efficacement avec les corps de sécurité de l'État. Son signe distinctif porte les couleurs du drapeau andalou qui est vert et blanc.

Les compétences de la Police Locale sont essentiellement liées à l'ordre public et à la circulation dans les rues de la ville où elle intervient (chacune ville possède sa propre Police locale). Ses agents portent un uniforme bleu et le nom du corps comme seul signe distinctif.

Dans la pratique, ces corps collaborent étroitement entre eux avec l'objectif principal de veiller au mieux à la sécurité du citoyen. Pendant les mois d'été qui sont les plus chargés, le nombre d'agents est considérablement augmenté et dans les villes côtières, la Police de plage prête aussi ses services avec des attributions très spécifiques et liées à l'environnement dans lequel elle intervient.

Pour mieux servir le visiteur étranger, l'équipe de traducteurs des corps de sécurité est considérablement augmentée, surtout dans la zone littorale et pendant les mois de forte affluence. Tous les agents des corps mentionnés ci-dessus sont par ailleurs tenus de répondre à toutes les demandes qui leur sont faites et si ces dernières ne sont pas de leur compétence, ils doivent orienter l'intéressé sur la meilleure façon de résoudre le problème posé ou considérer eux-même la demande.